トレーディング講座 lesson8を受講しました。

 第8回では値動きを見る指標のひとつである移動平均線について詳しく学習を行いました。

Lesson8: テクニカルチャート㈬ カウンター・リテール・トレーダーへの発展

テクニカル分析 振り返り

・テクニカル分析はチャンスを見つけるための値動きの研究

これまでに学習した内容

・ローソク足チャート
・サポートとレジスタンス
・ブレークアウト
・トレンド
・チャネル
・トライアングル
・アベレージ・トゥルー・レンジ(ATR)

本日のテーマ
・移動平均線 SMA+EMA
・カウンター・トレーディング

移動平均線(Moving Average)とは?
・移動平均線(MA)とは 一定期間に渡るその商品の値動きを表すグラフ
・現在のトレンドも示すが反応に少々のタイムラグが生じる
・ノイズを減少する滑らかな曲線
・タイムラグを許容しなければならない

移動平均線は何を示しているのか?
・多くのトレーダーによってモーメンタム、サポートとレジスタンスを測定するのに使われる。
・トレンドの方向を測定し価格の変動を滑らかに示す
・プラットフォームで分析したい日数を設定すれば、その期間と平均値を照合した滑らかな線が現れる

移動平均線-計算方法の具体例
単純移動平均線(SMA)
・毎日の終値:1,2,3,4,5,6,7
・5日間のSMA 1日目:(1+2+3+4+5)/5=3
・5日間のSMA 2日目:(2+3+4+5+6)/5=4
・5日間のSMA 3日目:(3+4+5+6+7)/5=5

・古いデータと新しいデータを毎回入れ替えていくことで、直近の方向性を示す
・指数平滑移動平均線(EMA)は直近のデータをより重視するため値動きへの反応のタイムラグを減少させる

移動平均線-期間の長さ
いったい何日の移動平均線を使えばいいの?

目的は何か?リスク管理?リターン?時間?
どの市場でトレードしているか?

短期トレードであれば短期の移動平均を使用
(5〜21日移動平均線)

長期トレードであれば長期の移動平均を使用
(50日または100日〜の移動平均線)

移動平均線の人気ランキング

1位 200日単純移動平均線
2位 100日単純移動平均線
3位 50日単純移動平均線
   10日単純移動平均線

移動平均線 そこから何を見出すか?
オプション㈰モメンタムトレーダー
・トレーダーは移動平均線のブレークを新たな方向へのムーブメントの可能性と捉える
・アプローチ方法はトレードの時間帯、経験、心理的要因などの個人的選択に左右される

オプション㈪リバーサルトレーダー
・ブレークする前、移動平均線上で反発することを予想する。
・悲観的な見方、そして多くの労力を有する
・通常より多く、チャートへの注視が必要
・次の高値、安値への洞察をうまくできないトレーダーたち

2つの移動平均線 クロス
・期間の短い移動平均線が期間の長い移動平均線をクロスすると転換の可能性
・メリット-市場動向のより強いシグナル
・デメリット-移動平均線のクロスに焦点を置くため、クロスする前に起こっている最も鋭いムーブメントの機会を逃すことになる

複数の移動平均線
・移動平均線の組み合わせ
・ムーブメントの持続を確認する
・市場動向に従ってトレードを行い、他の参加者がどこにストップロスを置いているのかを考え、金融機関のようなより大きな参加者のようにトレードを行う。
・トレンドはいつか終結する。
・全体のムーブメントから離れたところにポジションを持たないように注意

Simple?Exponential?

SMA(単純移動平均線)-終値を平均した滑らかな曲線
・メリット-本当の平均値が分かる
・デメリット-タイムラグが存在し、やや反応が遅い

EMA(指数平滑移動平均線)-終値を平均した滑らかな曲線であるが、直近の終値に重点を置いて計算されているため現在の市場動向の変化を素早くキャッチできる
・メリット-より敏感に動向をキャッチ
・デメリット-ほんの小さな変化にも敏感に反応してしまいがち

対処法-2つを組み合わせて使う

Simple Exponentialの組み合わせ
・EMAのような反応の早い移動平均線と複数のSMAの組み合わせを使用する。
・市場の値動きを早い段階で素早くキャッチすることが出来る
・その語の移動平均線のクロスが確認できれば更にポジションを追加する。

2つのSMAとEMAの組み合わせ
・10EMA、15SMA、30SMA
・EMAがSMAを上に突き抜ける最初のクロスオーバーでのエントリポイントを探し、EMAが他のSMAを下から突き抜けるごとにロングポジションを立てていく、もしくはその逆が起った場合はショートポジションを立てていく。
・逆の方向へクロスオーバーした場合、エグジットし、逆の取引ポジションを立てる
・後続のポジションを立てた後、そのポイントで最初の取引ポジションのストップロスを置く
・失敗した時の最速の対処法
・客観的なスケーリング

どのように機能しているのか?
・お金が市場を動かしている
・リテールトレーダーはそれほど多くの資本を持っていない
・リテールトレーダーは特定の市場で標的とされやすい
・カウンター・リテール・トレード手法を使う機会を見つけるスキル
・マーケットメーカーはリテールトレーダーに対する独自の戦い方を持っている
・その戦略スキルを正しく教えるには少し時間が必要
・しっかりとした基盤があってこそ戦略を身に付けることが出来る
・価格はいつ、どこでトレードすべきかを教えてくれる

リテールトレーダー
・経験の浅いリテールトレーダーは市場の直近の動向に関連した適切なトレードを行なっていない。
・関連する多くの情報を含む戦略を全て提供するには時間を要する
・適切なエントリーポイントだけを完璧に教えても、エグジットやリスク管理も知っていなければ意味がない。
・心理的なプレッシャーからストップロスの位置を変えない。
・次回のレッスンではリスク管理の主要なコンセプトを説明。

まとめ
・テクニカル分析を使う事で、私たちが標的とするリテールトレーダーを見つけ、カウンター・リテール・トレード手法を使うことを可能にする。
・物理的に市場を動かしているオーダーフローを予想する。
・他の市場参加者の動きを理解することは成功するトレーダーとなるための最初のステップ

上級トレーダー向けプログラム
・2つの完璧なトレーディング戦略
・16時間のオンライントレーニング
・実際の市場に参加して4時間にわたる戦略と活用法を伝授
・明確なカウンター・リテール・トレード機会発見のソフトウェア(prop,Indications)
・リスク管理ソフトウェア
・上級テクニックのマニュアルとその解説資料
・継続したトレーディングサポート
・四半期毎のトレーディングレビュー
・終身会員

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